С 15 февраля 2012 года при расчете гарантийного обеспечения будет учитываться межмесячный спред

С 15 февраля 2012 года "Украинская биржа" вводит изменения в порядок расчета гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке.

Для контрактов, которые входят в межмесячный спред, будет введена скидка по ГО по фьючерсным и опционным контрактам с разной датой экспирации. При расчете ГО по фьючерсным и опционным контрактам, входящим в межмесячный спред, риски (ГО) рассчитываются как сумма отрицательных рисков в каждом наборе значений цен соответствующих фьючерсных контрактов.

Таким образом, при расчете ГО, в случае наличия двух противоположных позиций по фьючерсным контрактам, входящим в межмесячный спред, совокупное гарантийное обеспечение для этих позиций будет рассчитываться исходя из одного максимального размера ГО, определенного для одной из позиций.

В последний день заключения контракта для ближайшего квартального фьючерса признак основного контракта, относительно которого выставляется межмесячный спред, переносится на следующий квартальный фьючерс, при этом спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются.

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.