Операции репо

Не смотря на то, что условия операций репо чаще всего обсуждаются и фиксируются сторонами по телефону, исполнять обязательства по операции репо удобнее через биржу.

Преимущества исполнения операции репо через Торговую систему биржи:

• Биржа обеспечивает выполнение принципа "поставка против платежа";
• Сразу же после исполнения первой или второй частей операции обе стороны могут использовать полученный актив для участия в биржевых торгах;
• Торговая система помогает вычислять сумму второй части операции репо в зависимости от ставки и срока операции;
• Биржа рассматривает обе части операции репо как одну операцию и берет биржевой сбор только от суммы первой части операции.

Параметры операций репо

Для заключения операции репо Участники Украинской биржи указывают в Торговой системе следующие параметры:

• Направление операции:
• Привлечь деньги (Borrow money);
• Разместить деньги (Lend money);
• Привлечь ценные бумаги (Borrow securities);
• Разместить ценные бумаги (Lend securities);  
   
• Код контрагента;
• Код ценной бумаги;
• Количество ценных бумаг;
• Цена за одну ценную бумагу по первой части операции репо с учетом поправки к текущей рыночной цене;
• Ставка (Rate) в процентах годовых;
• Срок репо в календарных днях.

После чего Торговая система автоматически рассчитывает цену одной ценной бумаги по второй части операции, а также сумму второй части операции репо.

Заключение и исполнение операций репо

Операция репо может быть заключена только при условии достаточности у сторон активов на исполнение первой части операции репо.

Первая часть операции исполняется в момент заключения операции репо. Для исполнения второй части обе стороны операции должны в день исполнения обеспечить достаточный объем соответствующих активов на своих торговых счетах и подтвердить исполнение через Торговую систему.

В течение срока операции репо стороны могут по договоренности менять дату исполнения второй части операции.

Участники

Техническая возможность заключать операции репо предоставляется всем участникам торгов Украинской биржи.

Инструменты

Операции репо можно заключать по всем ценным бумагам Украинской биржи.

Тарифы

Биржевой сбор за регистрацию операции репо берется только от суммы первой части операции, но после того как исполнена вторая часть операции репо.

Тариф составляет 0,4% годовых, но не больше 0,01% от суммы операции и не больше 400,00 грн