Опционы как инструмент построения эффективной торговой стратегии

3 апреля 2011 года "Украинская биржа" приглашает на семинар Андрея Лоскутова "Опционы как инструмент построения эффективной торговой стратегии".

Семинар ориентирован на частных инвесторов, трейдеров и тех, кто хочет ими стать, которые хотят повысить свой профессиональный уровень и научится работать с новыми инструментами.

Андрей Лоскутов - российский специалист, имеющий как практический опыт торговли на фондовом рынке, так и опыт проведения образовательных проектов. За более чем 8-летний опыт работы на фондовом рынке, Андрей пробовал свои силы на российском фондовом рынке – ММВБ, РТС, а также на западных площадках NYSE, Nasdaq, Nymex, ICE.

За это время Андрей приобрел опыт торговли различными инструментами: акциями, фьючерсами, опционами, а также испробовал на практике различные торговые подходы и тактики: активный трейдинг, арбитраж, инвестирование. Последние несколько лет Андрей Лоскутов разрабатывает и проводит обучающие семинары по техническому, фундаментальному анализу и срочному рынку для частных инвесторов.

 Программа семинара:

10:30 – 11:00 Регистрация участников.

Часть 1. Опционы: теоретическая подготовка.

11:00 – 13:00 Опционные контракты:

• основные определения; виды опционов;
• факторы, влияющие на цену опционов; внутренняя и временная стоимость опциона;
• графическое представление;
• зависимость от динамики базисного актива;
• коэффициенты чувствительности — "греки": дельта, гамма, вега, тета;
• подразумеваемая и историческая волатильность.

13:00 – 13:30 Перерыв.

13:30 – 15:30 Характеристики опционов:

• формирование длинных опционных позиций;
• выбор цели; спекуляция, ограничение рисков;
• анализ спот-рынка; формирование стратегии;
• выбор опционов для торговли с точки зрения оптимизации планируемой прибыли на капитал; покупка опциона call;
• стратегия структурного продукта;
• "длинный" put как защита от падения цены;
• спрэды: вертикальный, горизонтальный, диагональный;
• стрэддл, стрэнгл;
• пропорциональные спрэды;
• методы выбора стратегий.

15:30 – 16:00 Перерыв.

16:00 – 18:00 Часть 2. Стратегия  "Торговля волатильностью":

• волатильность, виды волатильности. Подразумеваемая и историческая волатильность;
• свойства опционов, обеспечивающие торговлю волатильности;
• динамическое хеджирование;
• дельта нейтральные стратегии;
• "тонкости" в рехеджировании;
• примеры покупки волатильности;
• продажа опционов, риск-менеджмент коротких опционов;
• иетоды хеджирования проданных опционов;
• алияние дельты и гаммы;
• календарные спреды с дельта хеджированием;
• стратегии регулярной продажи опционов с последующим хеджированием позиции, анализ эффективности.

Материалы семинара (pdf, 2Mb)
Программа "Опционный аналитик FORTS"

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.