Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,67% (1073,76)
15 августа Индекс UX закрылся на отметке 1073,76 п., снизившись за день на 0,67%. Объем торгов на фондовом рынке составил 22,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 4,4 млн. грн., на рынке котировок — 0,013 млн. грн., и на рынке РЕПО — 17,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 29,4 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1070,00 п., прибавив за день 0,19% (бэквордация -3,76 п.).
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (1,72 млн. грн.), Центрэнерго (1,20 млн. грн.) и Енакиевского метзавода (0,64 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Авдеевский коксохимический завод (-2,18%), Укрсоцбанк (-1,53%) и Енакиевский метзавод (-1,28%). Наибольший рост при этом был зафиксирован в акциях Алчевского меткомбината (+0,36%) и Укрнафты (+0,3%).
На фоне вчерашней экспирации августовских опционов на протяжении всей торговой сессии крупные участники рынка пытались удержать Индекс UX в зоне минимальных выплат, а именно около 1050 п.
Несмотря на достаточно высокую волатильность, объемы торгов на украинском фондовом рынке остаются очень низкими, практически в четыре раза меньше среднедневных объемов за последние несколько месяцев. Не имея фундаментальных поводов для движения в ту или другую сторону, рынок ушел в боковик, и весь август Индекс UX дрейфует в диапазоне 1050 -1100 п. Похожая ситуация отмечается и на американском индексе широкого рынка S&P500, который в последние дни находится чуть выше уровня 1400 п., без каких-либо существенных колебаний.
Но в целом на всех мировых рынках преобладают умеренно-позитивные настроения. Практически все попытки продавить свои индексы вниз к завершению сессии попросту выкупаются. Объяснением такого поведения может быть только спекулятивный всплеск на рынке черного золота на фоне ситуации, которая сейчас происходит на рынке трежерис США, а также и в облигациях Японии и Германии.
В последние дни мы наблюдаем за тем, как разворачивается тренд по снижению ставок на американские гособлигации, идет распродажа наиболее надежных долговых бумаг. И, естественно, часть средств (пока совсем небольшая) из трежерис и прочих инструментов так или иначе, но перетекает в более рисковые долларовые активы. Отражение данной теории можно найти на графиках нефти Brent и индекса S&P500 в последние 2-3 недели, а именно с 23 июля, когда развернулись облигации США.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием украинского рынка складывается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия в среду практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P500 с утра растет на 0,12%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС растет на 0,65%, индекс ММВБ прибавляет 0,50%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет незначительно выше уровня закрытия среды.
Важная статистика сегодня
11:30 — Розничные продажи, м/м, июль (Великобритания)
11:30 — Розничные продажи, г/г, июль (Великобритания)
12:00 — Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м, июль (еврозона)
12:00 — Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, июль (еврозона)
15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 11 августа (США )
15:30 — Количество выданных разрешений на новое строительство, тыс, июль (США)
15:30 — Количество новых строительств домов, тыс, июль (США)
17:00 — Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июнь (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
На прошедшей сессии техническая картина по-прежнему практически не изменилась. Котировки фьючерса на индекс S&P500 продемонстрировали небольшой рост, завершив сессию на отметке 1403,6 п. Индекс волатильности VIX находится возле минимумов пяти лет, при этом средние торговые объёмы также достигли минимальных значений последних нескольких лет.
Торги продолжаются в рамках восходящего канала с начала июня. На данный момент скользящие средние продолжают преимущественно смотреть наверх. Противоречивые сигналы осцилляторов все также остаются актуальными. На часовом и четырехчасовом интервале MACD и RSI формируется медвежья дивергенция, которая очень часто выступает предвестником слома восходящей тенденции.
Дальнейшие среднесрочные перспективы можно будет рисовать только после выхода из сформировавшегося флага через его верхнюю или нижнюю границу. На сегодня преодоление уровня 1410 п. откроет нам дорогу к обновлению максимумов года (1420 п.). И, напротив, в случае пробоя нижней границы флага (1395 п.) нас ждет мощная среднесрочная волна снижения.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д,
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
