Итоги дня: UX +2,76% (1528,17 п.)
Украинский рынок по-прежнему живет своей жизнью, намеренно игнорируя негатив западных биржевых площадок. Хотя рост идет не пропорционально среди ликвидных имен, рынок все же продолжает повышательное движение. Интерес трейдеров прикован к акциям Концерна Стирол, Енакиевскому метзаводу, Укрнафте и ликвидным энергетическим компаниям.
В то же время рост ближнего фьючерса конкретно отстает от спот-рынка, что еще больше подтверждает спекулятивную природу наблюдаемого роста и опасения возможного неожиданного разворота в котировках акций. С учетом приближения даты экспирации 15 декабря спрэд должен начать сокращаться, что, скорее всего, произойдет за счет остановки/подтягивания цены фьючерса выше и сползания цен акций ниже, если глобальные настроения не поспособствуют более агрессивным действиям локальных инвесторов. Также вчера в последнюю минуту торгов цена на фьючерс понизилась на 15 п., что, похоже, было частью рыночной стратегии отдельного игрока. Данный факт влияния на рынок одного участника стоит учесть при управлении своими фьючерсными позициями.
Индекс UX в среду завершил торги ростом на 2,76%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 77,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 41,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 33,5 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок составил 82,6 млн. грн., по фьючерсам — 81,3 млн. грн., по опционам — 1,3 млн. грн., что ниже средних значений последних дней. Ближний фьючерс UX-12.11 закончил сессию чуть выше предыдущей цены закрытия на 0,35%, расчетная цена составила 1455,00 п., с существенным спрэдом -73,17.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием наблюдается умеренно–негативный внешний фон. Американские рынки вчера не торговались, да и сегодня, в день Черной Пятницы, активность участников рынка будет низкая после открытия. Азиатские площадки закрылись минусом в пределах 1%. Торги фьючерсом на S&P500 демонстрируют пессимистические настроения, поскольку индикатор снижается на 0,5%. Аналогичное снижение на открытии европейских площадок говорит и дешевеющем на 0,33% евро. Российские индексы торгуются в «красной» зоне близко к нулевой отметке, дешевеет нефть и золото. Европейская долговая проблема остается, пожалуй, единственным фактором для пессимизма на рынках сегодня.
Важная статистика сегодня
- 9:45 - Индекс потребительского доверия - ноябрь (Франция)
- 11:00 - Розничные продажи, м/м - сентябрь (Италия)
- 14:00 - Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Надежды инвесторов на отскок в День благодарения к концу дня были развеяны. В настоящий момент фьючерс S&P500 практически «лег на планку» линии Фибо 61,8% (1155 п.). Мы уже неоднократно отмечали, что данный уровень является последним оплотом быков, и пробитие данной отметки отправит котировки к минимумам года (1050 п.). Поэтому покупатели просто обязаны бодаться до последнего вздоха. С технической точки зрения у них есть все шансы не только на отскок, а и вполне можно рассчитывать на реальный разворот тренда.
На данном этапе технической картины рынка мы наблюдаем фигуру Бабочка Gartley. Эта модель графика является еще одним способом, которым мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи для количественного определения моделей на графике. Если не вдаваться в подробности, основная идея здесь — линия Демарка (Equilibrium), которая строится через точки X и B бабочки Gartley (красная пунктирная линия). Среднесрочные цели по данному паттерну находятся выше максимумов текущего года.
4-х часовой график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
